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基于已實現GARCH類模型的股票市場VaR研究

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基于已實現GARCH類模型的股票市場VaR研究
論文目錄
 
摘要第1-5頁
abstract第5-9頁
第一章 緒論第9-20頁
第一節 選題背景與研究意義第9-11頁
一、選題背景第9頁
二、研究目的與意義第9-11頁
第二節 文獻綜述第11-16頁
一、關于VaR的文獻綜述第11-13頁
二、關于已實現波動率的文獻綜述第13-15頁
三、關于已實現GARCH類模型的文獻綜述第15-16頁
第三節 本文的內容結構和主要創新第16-18頁
一、論文的研究內容與方法第16-18頁
二、創新點和不足之處第18頁
第四節 本章小結第18-20頁
第二章 基礎理論與模型第20-31頁
第一節 VaR理論第20-23頁
一、VaR的原理第20頁
二、VaR的計算方法第20-23頁
三、VaR的后驗分析第23頁
第二節 已實現波動第23-25頁
一、收益率的定義第24頁
二、已實現波動率第24-25頁
三、國外成熟市場已實現波動的特性第25頁
第三節 RGARCH類模型簇第25-28頁
一、GARCH模型第25-26頁
二、RGARCH模型第26-27頁
三、REGARCH模型第27-28頁
第四節 參數估計方法第28-30頁
一、基于已實現GARCH模型對數似然函數第28-29頁
二、基于已實現EGARCH模型對數似然函數第29-30頁
第五節 評價和總結第30-31頁
第三章 基于已實現GRACH類模型的VaR研究第31-56頁
第一節 最優抽樣頻率的選擇第31頁
第二節 已實現波動的統計特征第31-37頁
一、數據來源和處理第31-32頁
二、描述性特征第32-33頁
三、平穩性檢驗第33-34頁
四、ARCH效應檢驗第34-37頁
第三節 基于傳統VaR計算方法第37-41頁
一、游程檢驗模型簡介第37-38頁
二、數據概況與游程檢驗第38-39頁
三、VaR模型估計第39-41頁
第四節 基于已實現GARCH類模型的VaR方法第41-43頁
第五節 基于已實現GARCH模型的股市VaR實證研究第43-49頁
一、參數估計第43-44頁
二、模型評價第44-48頁
三、小結第48-49頁
第六節 基于已實現EGARCH模型的股市VaR實證研究第49-55頁
一、參數估計第49-50頁
二、模型評價第50-55頁
三、小結第55頁
第七節 評價和總結第55-56頁
第四章 結論與展望第56-58頁
第一節 研究結論第56頁
第二節 展望第56-58頁
參考文獻第58-61頁
致謝第61頁

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