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基于極差GARCH-MIDAS模型的中國股市風險度量研究

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基于極差GARCH-MIDAS模型的中國股市風險度量研究
論文目錄
 
摘要第1-5頁
abstract第5-9頁
第一章 緒論第9-18頁
第一節 選題背景及研究意義第9-10頁
一、選題背景第9-10頁
二、研究意義第10頁
第二節 國內外研究現狀第10-14頁
一、VaR度量研究現狀第11頁
二、波動率模型研究現狀第11-13頁
三、價格極差研究現狀第13-14頁
四、小結第14頁
第三節 研究思路及方法第14-16頁
一、研究思路第14-16頁
二、研究方法第16頁
第四節 創新與不足第16-18頁
一、本文的創新點第16-17頁
二、本文的不足之處第17-18頁
第二章 VaR風險度量方法及檢驗第18-25頁
第一節 VaR的基本概念第18-19頁
一、VaR的定義第18頁
二、VaR的優缺點第18-19頁
三、VaR對中國股市的適用性第19頁
第二節 VaR的計算方法第19-23頁
一、VaR的基本計算方法第19-21頁
二、影響VaR計算的主要參數第21-22頁
三、VaR計算方法的比較第22-23頁
第三節 VaR的檢驗方法第23-25頁
第三章 GARCH-MIDAS模型及其擴展第25-30頁
第一節 GARCH模型第25-26頁
第二節 GARCH-MIDAS模型第26-27頁
一、已實現波動率第26頁
二、基于RV的 GARCH-MIDAS模型第26-27頁
第三節 極差GARCH-MIDAS模型第27-30頁
一、價格極差第28頁
二、極差GARCH-MIDAS模型的構建第28-29頁
三、基于極差GARCH-MIDAS模型的VaR計算第29-30頁
第四章 基于上證綜指的VaR度量實證分析第30-48頁
第一節 數據的選取與特征分析第30-33頁
一、數據的選取與處理第30頁
二、數據的描述性統計分析第30-32頁
三、數據的檢驗第32-33頁
第二節 模型的參數估計第33-37頁
第三節 VaR預測與檢驗第37-48頁
一、波動率預測結果與檢驗第37-40頁
二、VaR計算結果與檢驗第40-48頁
第五章 結論與建議第48-51頁
第一節 主要結論第48-49頁
第二節 對策建議第49-51頁
一、對金融機構的建議第49頁
二、對監管者的建議第49-50頁
三、對投資者的建議第50-51頁
參考文獻第51-55頁
致謝第55頁

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