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中外股票市場風險溢出測度研究

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中外股票市場風險溢出測度研究
論文目錄
 
摘要第1-5頁
abstract第5-10頁
第1章 緒論第10-15頁
  1.1 選題背景與研究意義第10-11頁
    1.1.1 選題背景第10-11頁
    1.1.2 研究意義第11頁
  1.2 研究內容與結構安排第11-13頁
    1.2.1 研究內容第11-12頁
    1.2.2 結構安排第12-13頁
  1.3 研究方法與本文創新點第13-15頁
    1.3.1 研究方法第13-14頁
    1.3.2 本文創新點第14-15頁
第2章 文獻綜述第15-20頁
  2.1 股市風險溢出效應的理論研究第15-16頁
  2.2 股市風險溢出效應的實證研究第16-18頁
    2.2.1 GARCH模型第16-17頁
    2.2.2 SV模型第17-18頁
    2.2.3 CoVaR模型第18頁
  2.3 股市與其他市場之間的風險溢出效應研究第18-19頁
  2.4 文獻評述第19-20頁
第3章 中外股市風險溢出產生的背景及原因分析第20-30頁
  3.1 中國股票市場的發展歷程第20-22頁
  3.2 中國股票市場的國際化進程第22-26頁
    3.2.1 中國股市國際化伊始第22頁
    3.2.2 QFⅡ和RQFⅡ制度第22-23頁
    3.2.3 中國加入WTO第23-24頁
    3.2.4 滬港通、深港通正式開通第24-25頁
    3.2.5 中國加入MSCI第25-26頁
  3.3 中外股市風險溢出產生的原因第26-30頁
    3.3.1 全球經濟一體化第26-27頁
    3.3.2 各國金融監管的放松第27-28頁
    3.3.3 投資者行為第28-30頁
第4章 模型與方法介紹第30-35頁
  4.1 GARCH模型第30-31頁
    4.1.1 ARCH模型第30頁
    4.1.2 GARCH模型第30-31頁
  4.2 分位數回歸方法第31-32頁
  4.3 CoVaR方法第32-34頁
  4.4 基于分位數回歸法計算CoVaR第34-35頁
第5章 風險溢出效應實證分析第35-48頁
  5.1 數據的選取和處理第35-36頁
  5.2 數據的描述性統計分析第36-38頁
  5.3 收益率檢驗第38-41頁
    5.3.1 平穩性檢驗第38-39頁
    5.3.2 自相關性檢驗第39-41頁
    5.3.3 ARCH效應檢驗第41頁
  5.4 風險溢出效應測度研究第41-48頁
    5.4.1 外國股指與我國上證綜指之間的風險溢出測度第41-43頁
    5.4.2 外國股指與我國深證成指之間的風險溢出測度第43-45頁
    5.4.3 外國股指與香港恒生指數之間的風險溢出測度第45-48頁
第6章 研究結論、政策建議及研究展望第48-51頁
  6.1 研究結論第48-49頁
  6.2 政策建議第49-50頁
  6.3 研究展望第50-51頁
致謝第51-52頁
參考文獻第52-55頁
在學期間科研成果情況第55頁

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