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基于歷史最高收益的股票風險因子定價研究

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基于歷史最高收益的股票風險因子定價研究
論文目錄
 
摘要第1-6頁
Abstract第6-10頁
第1章 緒論第10-22頁
  1.1 研究背景及意義第10-12頁
    1.1.1 研究背景第10-11頁
    1.1.2 研究意義第11-12頁
  1.2 國內外研究綜述第12-18頁
    1.2.1 國外研究綜述第12-16頁
    1.2.2 國內研究綜述第16-18頁
    1.2.3 簡要述評第18頁
  1.3 研究思路及方法第18-20頁
    1.3.1 研究思路第18-20頁
    1.3.2 研究方法第20頁
  1.4 研究內容第20-21頁
  1.5 創新點第21-22頁
第2章 資產定價相關理論第22-33頁
  2.1 有效市場假說第22-24頁
    2.1.1 有效市場含義第22-23頁
    2.1.2 有效市場分類第23-24頁
  2.2 CAPM模型第24-27頁
    2.2.1 CAPM模型含義第24-25頁
    2.2.2 資本市場線第25-26頁
    2.2.3 證券市場線第26-27頁
  2.3 套利定價理論第27-29頁
    2.3.1 基本原理第27-28頁
    2.3.2 套利分類第28-29頁
  2.4 Fama-French三因子模型第29-31頁
    2.4.1 Fama-French三因子模型的提出第29-30頁
    2.4.2 Fama-French三因子模型的設定第30-31頁
  2.5 本章小結第31-33頁
第3章 研究設計第33-42頁
  3.1 數據的選取和處理第33-35頁
    3.1.1 數據的選取第33-34頁
    3.1.2 數據的處理第34-35頁
  3.2 因子確定第35-38頁
    3.2.1 三因子的確定第35-36頁
    3.2.2 歷史最高收益風險因子的確定第36-38頁
  3.3 實證方法第38-39頁
  3.4 樣本構造第39-41頁
  3.5 本章小結第41-42頁
第4章 CAPM模型和Fama-French三因子模型實證分析第42-49頁
  4.1 CAPM模型分析第42-44頁
    4.1.1 時間序列回歸第42-43頁
    4.1.2 橫截面檢驗第43-44頁
  4.2 Fama-French三因子模型分析第44-48頁
    4.2.1 時間序列回歸第44-47頁
    4.2.2 橫截面檢驗第47-48頁
  4.3 本章小結第48-49頁
第5章 歷史最高收益風險因子實證分析第49-62頁
  5.1 單因子分析第49-51頁
    5.1.1 時間序列回歸第49-51頁
    5.1.2 橫截面檢驗第51頁
  5.2 雙因子分析第51-55頁
    5.2.1 時間序列回歸第52-54頁
    5.2.2 橫截面檢驗第54-55頁
  5.3 四因子分析第55-59頁
    5.3.1 時間序列回歸第55-58頁
    5.3.2 橫截面檢驗第58-59頁
  5.4 對比分析第59-61頁
  5.5 預測第61頁
  5.6 本章小結第61-62頁
結論與展望第62-64頁
致謝第64-65頁
參考文獻第65-69頁
作者簡介第69頁
攻讀碩士學位期間發表的論文和科研成果第69-70頁

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